Sistema de negociação novo e rápido da JSE A Bolsa de Valores de Joanesburgo (JSE) está obtendo um novo sistema de negociação que fará as transações do mercado de ações 400 vezes mais rápido. A migração está prevista para o primeiro semestre de 2017 e espera-se que os membros da JSE se beneficiem da execução de transações quase 400 vezes mais rápido do que a solução comercial atual, informou a JSE em comunicado na quinta-feira. A JSE moveria sua atividade de mercado de ações - a compra e venda de ações da empresa - em um sistema chamado Millennium Exchange. O novo sistema funcionaria a partir de Joanesburgo, em vez de Londres, onde atualmente se baseia. Houve um punhado de incidentes onde o JSE teve que parar de negociar, devido a problemas com conectividade internacional. Ao mover o motor para Joanesburgo, eliminamos esse problema e podemos oferecer aos nossos clientes melhor disponibilidade e estabilidade do serviço, o diretor de operações da JSE e chefe do mercado de ações Leanne Parsons disse. Esperava-se que o sistema aumentasse os volumes de capital negociados no JSE e, portanto, a liquidez. Na nossa experiência, sempre que damos um passo em frente com nossa tecnologia comercial, os volumes de negócios também seguem, disse Parsons. Se quisermos continuar a ser uma troca de classe mundial e relevante em uma indústria altamente competitiva, devemos nos manter a par dos avanços tecnológicos. O Millennium Exchange é o principal produto da MillenniumIT, que cria soluções tecnológicas para mercados de capitais, possui sede em Colombo, Sri Lanka, e é uma subsidiária integral do London Stock Exchange Group. - SapaA estratégia de negociação de curto prazo que funciona QuantLab nbspnbsp 3 de setembro de 2017nbsp10: 48 No artigo do todayrsquos, vamos passar pelas etapas para construir um sistema de negociação simples ou estratégia para uso no JSE. Acreditamos que a simplicidade é uma virtude quando se trata de projetar sistemas de negociação. Quanto menor as variáveis, mais provável o sistema continuará a funcionar conforme desejado. Os estatísticos referem-se a ldquodegrees of freedomrdquo como a explicação. Nós simplesmente diremos que quanto menos partes em um sistema, menos pode dar errado. O sistema que a wersquoll compartilha com você hoje baseia-se em um conceito simples, mas muito lógico e é construído em torno de nossa preferência de longa data para os sistemas que entram em mergulhos em ações altamente tendenciais. Esta é uma abordagem de reversão média clássica. O sistema procura entrar no mercado de ações em seus mínimos, antecipando a recuperação de preços para níveis mais normais. A tendência do marketrsquos para reverter para a média está bem documentada e a Wersquove obteve um enorme sucesso após esta abordagem, tanto no fundo offshore que gerenciamos quanto nos clientes que empregam nossa pesquisa através da QuantLab. co. za, uma casa de pesquisa de investimento local. Um dos principais ingredientes do nosso sistema é o uso de Bollinger Bands. Desenvolvido por John Bollinger e utilizado extensivamente na análise técnica, as bandas seguem acima e abaixo do preço médio por um número definido por usuários de desvios padrão (uma medida estatística de dispersão, na nossa volatilidade do caso). Quanto mais perto os preços se deslocam para a banda superior, mais sobrepreende o mercado e vice-versa. Este atributo faz Bollinger Bands o indicador ideal para construir sistemas de negociação de reversão média robusta. Aqui estão as regras para a entrada: 1) Ontem: a ação comercializa uma média de 250 000 ações nos 100 dias anteriores 2) Ontem: o preço de fechamento está acima da média móvel de 100 meses do fechamento 3) Ontem: a diferença Entre a parte superior e inferior Bollinger Band é maior que 5 4) Ontem: o fechamento é inferior ao inferior Bollinger Band 5) Hoje: o fechamento é inferior ao encerrado ontem, entre uma posição longa Usamos cinco períodos na Banda Bollinger com Um desvio padrão de 1,5. Aqui estão as regras para a saída: 1) O fechamento hoje está acima da média móvel de cinco períodos do fechamento. Esta é a média móvel no centro do Bolinger Bandsreg. A Regra 1 garante que a Wersquore negocia ações líquidas que podem ser facilmente compradas e vendidas. A Regra 2 nos mantém livres de empresas altamente voláteis e imprevisíveis ao negociar apenas ações fortes. A Regra 3 confirma que o estoque experimentou um aumento na volatilidade e venda de curto prazo. A Regra 4 identifica um retrocesso no preço, medido pelo fechamento de ações abaixo da Bollinger Band inferior. A regra 5 é o nosso gatilho de entrada e nos permite inserir o estoque a um preço ótimo. Nossa pesquisa sugere que as ações são melhor negociadas usando tendências de contra tendência ou reversão média. As regras de entrada acima foram projetadas para explorar nossas descobertas, isolando com sucesso as ações em fortes tendências elevatórias que atualmente estão com fraqueza a curto prazo. Uma vez que um potencial candidato comercial tenha sido localizado, esperamos uma fraqueza adicional no preço antes de entrar. A Regra 1 fornece uma abordagem disciplinada e estruturada para fechar posições em uma força de curto prazo. Nossa estratégia de saída espera força de curto prazo no preço antes das posições de fechamento. Esta abordagem complementa nossa técnica de entrada que descobre períodos de fraqueza. Ao fechar nossas posições em força, temos a capacidade de capturar fortes reversões de preço. No caso de o preço não se recuperar, como esperado, a nossa metodologia de saída faz um excelente trabalho de limitar perdas. Resultados do teste hipotético O nosso é um sistema de reversão médio projetado para comprar mergulhos em ações fortemente tendenciais. A lógica do nosso sistema é simples e som. Foi cuidadosamente projetado para ser altamente adaptável e robusto. Os vários parâmetros que selecionamos parecem ter uma ampla margem de erro e descobrimos que não era necessário fazer uma grande quantidade de ajuste de curva para gerar resultados muito atraentes. Nos nossos testes históricos, provou ser altamente lucrativo e preditivo. Acreditamos que o sistema pode ter ampla aplicação como uma ferramenta de timing de mercado para auxiliar na negociação de ações individuais. Se você achou este artigo interessante porque não segue o nosso blog no quantlab. co. zablog, onde compartilhamos nossas idéias negociáveis para o JSE semanalmente. Em nossa próxima série, a Wersquoll discute uma estratégia para negociar o mercado do lado curto.
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